En janvier 2000, Jantzi Research a lancé le Jantzi Social Index® (JSI) en partenariat avec le Dow Jones Indexes. Le JSI, un indice boursier socialement responsable pondéré par capitalisation boursière et modelé sur le S&P/TSX 60, comprend soixante entreprises canadiennes répondant à une série de critères basés principalement sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance. Le JSI a commencé à générer des résultats importants concernant les effets du screening social sur les performances financières des sociétés canadiennes.
En avril 2001, Meritas Mutual Funds a lancé le Social Index® Fund, un fonds mutuel éligible RRSP qui investit dans les actions ordinaires des soixante entreprises du JSI®. Les placements pour chaque entreprise prennent en compte des pondérations correspondant au secteur d’activité ainsi qu’aux capitalisations boursières relatives dans le JSI. Meritas Financial Inc. a été incorporé en 1999 en tant que société de gestion d’investissement dédiée exclusivement à la création et à la distribution de fonds ISR pour les investisseurs Retail et institutionnels. La société gère la famille ISR d’investissements du Fonds Mutuel Meritas, dont le Meritas Jantzi Social Index Fund. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site Meritas Mutual Funds.
En mai 2007, iShares a lancé au Canada le premier Exchange Traded Fund (ETF) socialement responsable, le iShares CDN Jantzi Social Index® Fund (XEN). Le XEN aide les investisseurs canadiens socialement responsables à diversifier leurs portefeuilles. Les fonds iShares™ font partie de la plus grande famille de ETF au monde, offrant plus de 200 fonds actions et obligataires dans le monde entier. Au Canada, les iShares sont échangés sur la Bourse de Toronto et offrent une série d’options en matière de répartition d’actifs. Pour en savoir plus, consultez le site iShares.
Lors de l’établissement des critères de notation à appliquer pour le Jantzi Social Index®, Jantzi-Sustainalytics a pris en considération toute une série de questions qui concernent des aspects très importants dans la prise de décision.
Ces questions sont les suivantes :
- Peut-on faire de la recherche sur chaque critère ?
- Peut-on mesurer chaque critère ?
- Le cadre de notation environnementale, sociale et de gouvernance reflète-t-il la situation actuelle en matière d’Investissement socialement responsable au Canada ?
- Le cadre de notation reflète-t-il les récents développements en matière d’investissement responsable au Canada et dans le reste du monde ?
- Existe-t-il une base pour la responsabilité sociale de l’entreprise et/ou un fondement scientifique pour chaque critère de notation ?
En prenant en compte ces questions, Jantzi-Sustainalytics a pu élaborer un cadre de notation pour les JSI. Pour la plupart des thématiques, y compris les relations avec les autochtones, l’impact sociétal, la gouvernance d’entreprise, les relations entre employés, l’environnement et les droits de l’homme, ce cadre exige un examen pointu des performances de chaque entreprise dans les domaines mentionnés, ainsi qu’une évaluation globale de l’entreprise.
Le JSI peut exclure des entreprises sur la base de certains indicateurs, indépendamment des performances dans les autres indicateurs. Le JSI n’inclut pas les entreprises dont les activités sont liées à :
- la production d’armes nucléaires;
- la fabrication de produits liés à la consommation de tabac;
- la participation à la filière de l’armement.
Pour en savoir plus sur notre processus, veuillez consulter notre méthodologie (en anglais).
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur le Jantzi Social Index.
